概述

我在 2014 年通过一个名为 Prosper 的网站开始投资 P2P 借贷。我觉得 P2P 借贷是个很有意思的点子，有可能带来可观的收益。

刚开始时，我都是手动挑选每一笔贷款进行投资，但后来我通过开发一个名为 ProsperBot 的自动投资机器人，把整个过程自动化了。

在这篇博文中，我将简要介绍 P2P 借贷，并带你了解 ProsperBot 的构建过程。

什么是 P2P 借贷？

假设 Alice 想借 3000 美元，分 5 年还清。按照传统方式，她最好的选择是去银行申请贷款。银行把 3000 美元借给她，如果 Alice 按期还款，银行就能通过利息和费用获利；如果她违约，损失则由银行承担。

而在 P2P 借贷模式下，Alice 会去找一家 P2P 中介平台（比如 Lending Club 和 Prosper）。平台本身不出钱，而是把这笔借款开放给平台上的投资人。投资人 Bob、Charlie 和 Danica 可以每人出资 1000 美元，各自认购 Alice 这笔贷款的一部分。Alice 每月向平台还款，平台再把还款额的三分之一分别分给 Bob、Charlie 和 Danica。

其背后的理念是，去掉了银行这个中间环节，借款人能拿到比传统金融机构更优惠的利率，而投资人（出借人）也能获得比把钱存在银行储蓄账户或定期存单里更高的利息。想更深入地了解 P2P 借贷，像 Lend Academy 这样的网站是非常好的资源。

什么是 ProsperBot

在 Prosper 上投资 P2P 贷款，投资人既可以在官网上手动挑选标的，Prosper 也为开发者提供了公开 API来实现自动投资。

我选择了通过 API 的方式，开发了 ProsperBot。这个机器人会持续搜索 Prosper 上的新标的，并在符合预设条件时自动投资。它还包含一个网页仪表盘，可以展示 ProsperBot 当前的运行状态以及我的 Prosper 账户随时间变化的情况：

如图所示，自 4 月以来，随着 ProsperBot 收到贷款还款并将资金再投资到新的标的中，我的账户总值一直在稳步增长。到了 10 月，总值开始下降，是因为我已经开始从 Prosper 账户中提现。

逐项拆解

ProsperBot 由几个不同的部分组成，结构如下图所示：

gofn-prosper (Go Forth ’n Prosper)

gofn-prosper 是一组针对 Prosper 公开 API 的 Go 语言封装。它把 Prosper API 的细节从应用的其他部分中抽象出来，因此应用中如果想购买一笔 Prosper 债权，只需这样调用即可：

client.PlaceBid(prosper.BidRequest{
  ListingID: 5492410,
  BidAmount: 25.0,
})

这可能是整个项目中最值得关注的部分，因为它完全独立于 ProsperBot。任何想用 Go 语言与 Prosper API 对接的人，都可以在自己的应用中复用这个库。

ProsperBot

ProsperBot 是基于 gofn-prosper 构建、真正执行 Prosper 操作的应用。它会持续轮询 Prosper 的服务器，以完成以下任务：

• 查询新上线的可投标的
• 对符合投资标准的标的进行投资
• 检测 Prosper 账户状态的变化（例如现金余额、账户总值的变动）
• 检测债权的更新（收到还款、债权状态变更等）

ProsperBot 的所有状态都存储在 Redis 数据库中。

这一部分的代码还不够完善（有些地方是临时拼凑的，文档也不够全），我把它开源主要是作为 gofn-prosper 的一个使用示例。

ProsperBot Frontend

ProsperBot Frontend 是一个基于 AngularJS 的网页应用，用于展示 ProsperBot 的状态（如上图所示）。它使用 nginx 来处理静态资源请求（如 HTML 文件、图片等），并使用一个定制的 Go 服务来处理动态内容的请求。该 Go 服务与 ProsperBot 共用同一个 Redis 数据存储来响应这些动态请求。

部署 ProsperBot

ProsperBot 包含多个不同的组件，并且对宿主机有一些依赖（Go、nginx 等）。为了简化部署流程，我编写了两个 Ansible 角色：

• mtlynch.prosperbot 负责安装核心的（无界面）ProsperBot 应用。
• mtlynch.prosperbot-frontend 负责部署前端。

这样拆分后，就可以把 ProsperBot、ProsperBot Frontend 和 Redis 分别部署在不同的机器上。我个人是把所有组件都装在同一台服务器上的（相关的 Ansible playbook 示例可以在 GitHub 的 README 示例中找到）。

对 Prosper 的看法

总的来说，ProsperBot 对我而言是一次很好的学习经历，但我并不推荐把 Prosper 作为投资策略。原因有以下几点：

• 小额投资无利可图：我在 Prosper 上基于 XIRR 的投资回报率约为 9%，乍听起来还不错，但 P2P 借贷的收入要按普通收入计税，比起股票这类更传统的投资，会吃掉更大比例的收益。而且这也让报税变得复杂许多，我不得不聘请税务会计，而不是使用现成的报税软件，仅此一项每年就要从收益中扣除 600 美元（相当于 16000 美元投资的近 4%）。
• 笨拙的 API：Prosper API 本身设计得不太好。例如，它采用了基于令牌的认证（这点不错），并给应用开发者分配了 client ID 和 secret 来代替用户名/密码，但在实际认证时却又要求提供用户名和密码，使得 client ID 和 secret 形同虚设（这点很糟）。我还注意到 API 有时会返回一些荒唐的数据，比如某笔债权出现了负的还款，这在一个生产级的投资类 API 中本不该出现。
• 糟糕的开发者支持：2015 年，Prosper 对 API 进行了彻底重构（之前的 API 甚至更糟），却通知开发者只有一个月的过渡期来切换到全新的 API，之后旧系统就会关闭。要求所有 Prosper 客户端开发者放下手头的一切，在一个月内重写所有代码，实在是有些蛮横。更糟的是，新 API 的 bug 非常多，以至于在逼着所有开发者匆忙赶完一个月期限后，Prosper 不得不又把旧 API 的寿命延长了三个月。
• 对散户投资者的重视度下降：Prosper 似乎越来越专注于银行等机构投资者，而对个人散户投资者不再那么重视。这方面最明显的举措是 2016 年 9 月，Prosper 宣布用户将无法再在二级市场上出售债权。这是条款上的一次重大变更，因为这让投资者无法变现其在 Prosper 上的持仓，所以未来 5 年里我只能被套在 Prosper 上（还要继续承受随之而来的报税麻烦）。

Prosper 对散户投资者的兴趣减弱，让我决定开始把资金撤出（如上图所示）。我听说 Prosper 在美国唯一的主要竞争对手 Lending Club 口碑不错，所以我打算把资金转移过去，并为那个平台再写一个自动投资机器人。